Записки сказочного алготрейдера) Часть 1.




Записки сказочного алготрейдера)
Часть 1.


Почему сказочного?
Потому что прошло 2 месяца как я озвучил стремление алгоритмизировать свою торговлю полностью... и пока это для меня больше похоже на сказку, чем на быль :)

Что конкретно сделано?
Из 8-ми недель полноценно мне удалось поработать только 3-4.

Полностью алгоритмизован отдельный системный анализ каждого отдельного графика.
Т.е. робот на всех открытых графиках в NinjaTrader вместо меня выделяет нужные мне поддержки\сопротивления\боковики\тренды. Т.е. делает то, что я делаю ежедневно, в начале торгового дня.
В общем, немного рутины я уже на него переложил.

С одной стороны... уже неплохо. 1 этап пройден. Но...
Это был самый легкий этап, в котором я точно знал что и как надо делать... а где не получилось, быстро нашел решение.

Дальше начался АД.

Т.к. я использую анализ нескольких таймфреймов + ближайшие по корреляции инструменты, робот должен сложить много разных картинок в одну и сформировать мнение.
Я пока понятия не имею, как ему это сделать.
Почему? Потому что я сам понятия не имею, как я это делаю). Я смотрю на всю эту кучу графиков, потом минута магии и волшебства... и....*та-дааам!!* мнение по рынку готово! :)
Так вот что конкретно происходит в период магии и волшебства... в какой конкретно последовательности и с каким коэффициентами я пока не смог формализовать. Но я работаю над этим.



Выводы и итоги:

Сейчас я совершенно убежден, что попытка формализовать свою торговлю может принести только пользу, независимо от того, удастся это в итоге или нет.
Пока я пытался понять досконально всю логическую цепочку своего торгового решения, я наткнулся на некоторые пробелы... которые мой мозг как-то перескакивал.. или чем-то заменял.. я не знаю.
Но факт остается фактом - я обнаружил столько вопросов, на которые не смог ответить, что сам просто охренел.
Это заставило меня опять изучать рынок, изучать свои сделки и т.д. и т.п., короче развиваться. До этого момента я думал, что всё знаю. Теперь я знаю, что нихрена не знаю :).

По каким часовым поясам смотреть открытия\закрытия дневных свечей, что делать когда на текущем фьючерсе одна ситуация, на склейке другая, на рассчетном индексе третья, на ETF четвертая, на спотовом рынке пятая.. и это все по одному и тому же инструменту - это хороший вопрос для меня.


Какие задачи на ближайшее будущее:

Я хочу все таки создать "теорию всего". Я думал она у меня есть. В реальности у меня оказалась "теория отдельных моментов".
Четкий осознанный алгоритм сведения "теории отдельных моментов" в "теорию всего" оказывается отсутствует.

Не заморачиваться и делать "по проще", лишь бы было прибыльно, я не хочу. На что я тогда потратил 7 лет?
Я хочу самореализоваться и вложить в него все свои знания и опыт. Принципиально.

В общем, планы наполеоновские. Процесс создания мега-алгоритма чем то смахивает на вот это))



В камментах беспокоятся за моих учеников. У них все хорошо, т.к. я людей обучаю, а не роботов... у них такой же мозг как и у меня. Они понимают что делать.

Майтрейд - алготрейдер :)





Самое слабое звено в трейдинге - это трейдер :) Ни для кого не секрет)

Поэтому, за свои 7 лет меня никогда не покидала мысль алгоритмизовать свою торговлю. Я несколько раз загорался... но потом всегда угасал.

Однако сейчас полностью осознаю, что иного пути у меня нет. На это давят несколько факторов.

1) С течением времени и по факту накопления опыта мой трейдинг неплохо эволюционировал. Кусочков собранного паззла стало довольно много и я начинаю ощущать, что не успеваю в ручном режиме всё держать в голове по многим инструментам одновременно. А торговать 1-2 инструмента считаю банально не рациональным. У меня не так много сигналов, что бы уменьшать кол-во инструментов.

В общем, в бизнесе - это как будто маленькая прежде конторка пытается продолжать вести свою бухгалтерию на коленке при в сотни раз возросших оборотах... Это начинает тормозить, превращается в рутину, но решается приобретением 1С :)

2) Не смотря на усложнение стратегии я сильно продвинулся в её формализации. Это конечно далеко от того, что нужно услышать программисту, однако я уже готов попытаться. Всё дело в графической интерпритации - человеку видеть формации легче, чем алгоритму. Плюс тонна нюансов, которые учитываешь в порядке вещей и даже не ловишь себя на этой мысли.

3) Когда я пришел в трейдинг, мне было 23 года... Гормоны играли, тильты, депрессии, эйфории... это было нормой :) Это даже нравилось. Сейчас мне 30 и я уже ощущаю, что это не совсем то, что мне нужно :) Несмотря на то, что палитра эмоций при трейдинге оскуднела в десятки раз - хочется избавиться от этого полностью. Несмотря на то, что количество допускаемых ошибок за 7 лет упало многократно - хочется полностью избавиться от причин рефлексировать и корить себя за что-то. Ну как-то уже не тот возраст, что ле)

4) Раньше я всегда ощущал недостаточную дисциплину, что её нужно подтянуть и тогда я буду доволен собой. Однако сейчас я готов признать, что НИКОГДА... НИКОГДА (!!!) не смогу на 100% исполнять свой же алгоритм. Да, я могу заработать трейдингом, но я никогда не смогу заработать столько, сколько МОГ БЫ. В идеале. И это не признак малодушия, просто время меня убедило: на 100% правила может выполнять только робот, а человек не робот - вот и вся проблема. Где-то недосидеть, где-то пропустить сигнал, где-то чуть ошибиться, где-то ссыкануть - ЭТО НОРМАЛЬНО :) И это, блять, свойственно человеку! Не надо делать из этого трагедию. Нужно решить проблему и решить её не бесконечной еблей своих мосгов. А у большинства - именно этот вариант.

5) Помимо всего прочего - у меня есть масса идей по улучшению алгоритма, однако они пылятся в моей голове месяцами. У меня просто нет времени вручную проверять их жизнеспособность на графиках. А торговать еще 7 лет с экспериментальными нововведениями, что бы в этом убедиться просто глупо :) Сразу пытаться торговать всё, что взбредет в голову, я мог в первые годы своего трейдинга... но никак не сейчас :) Мозги вроде уже на месте.
Поэтому... нужен быстрый непредвзятый бэктест, а этого нельзя сделать, если стратегия до сих пор не алгоритмизована.

Алгоритмизация того, что уже есть - это, несомненно, путь к более ускоренному развитию в дальнейшем.

6) Я стал намного сильнее ценить своё время. Раньше, сливая в унитаз годы своей жизни на всякий треш я не ощущал никакой серьезной потери. Сейчас же, когда день проходит впустую - меня это задевает, я не могу оставаться к этому равнодушным. Надеюсь, переложив всю рутину на робота и просто периодически проверяя корректность его работы, я высвобожу больше времени как минимум на поиск новых идей в трейдинге, а как максимум - на себя самого, будущую семью и детей.

7) Если мне все таки удасца конвертировать ход своих мыслей в цифры на все 100% и написать самостоятельное алго, да так, что бы результат был не хуже того, что я делаю вручную - я себя прямо, пи#дец, как зауважаю :) Это будет просто огромный скачек.. на несколько ступеней вперед.. да к черту ступени - это будет лифт! Т.е. в этом для меня есть некий спортивный интерес.. это некий вызов самому себе.

8) Предвкушая потенциальные говнобурления насчет моего ранее снисходительного отношения к алготрейдерам - сразу обозначу свою позицию:

Пытаться написать алгоритм уже готовой системы, в которой ты понимаешь смысл - хорошо.
Пытаться написать алгоритм ради алгоритма, не понимая в чем его смысл, почему он должен работать и не понимая рыночной механики - плохо.

Как-то в личной беседе с Г. Фишманом я спросил - почему алгоритмы у всех этих ярых бектестеров, которые выкладывают сказочные бектест-доходности, не работают на реальном рынке?
Ответ был прост, как пень:"ПОТОМУ ЧТО ОНИ ИХ ПОДОГНАЛИ".

Вот и весь ответ. ЛОГИКА ОТСУТСТВУЕТ - поэтому по новым траекториям они не смогут доехать от входа до тейкпрофита. Хотя по старым, уже известным траекториям, они бы сделали целые состояния :) Иными словами, навигатор по Московским дорогам не поможет вам в Милане. И наоборот.

Поэтому, я считаю, что развивался абсолютно правильно. Т.е. то, что я 7 лет торговал вручную, а не пытался делать ботов - и создало, как следствие, тот опыт и понимание рынка, которое я имею.

На рынке десятилетиями происходит одно и то же: деньги от слабых рук перераспределяются к сильным. Так вот увидеть, прочувствовать как именно ведут себя слабые игроки и почему - можно только учавствуя в процессе непосредственно. Т.е. дада, прямо находясь в этом самом месиве :) Много для базового представления происходящего для меня сделали Volfix\MarketDelta... я уже давным давно не использую их, однако увидев как это выглядит изнутри подтолкнуло меня к правильным логическим цепочкам в дальнейшем.

--------------

Несмотря на все вышеперечисленное, допускаю вероятность обосраться и не суметь сделать то, что задумал. Пока, я всего лишь решил заявить о своих намерениях и мыслях на этот счет - а там, как говорится, на всё воля божья :)

Аминь.



p.S.
Ну и... как следствие...
Где купить исторические данные по фьючам СМЕ дешевле, чем официально от СМЕ? :)  Можно не тиковые, можно начиная от 5-ти минуток. Дайте советы)))



Новое видео от Майтрейда + предложение, от которого невозможно отказаться :)




Моё очередное видео, как по мне, намного полезнее очередных "поддержек и сопротивлений"...

За много лет я насмотрелся на такое количество слившихся и увязших в долгах трейдеров, что становится стыдно от своего бездействия. Несмотря на то, что это незнакомые мне люди.
Ребята, не нада лезть на рынок с голой жопой... иначе рынок ею воспользуется самым жоским образом.. рано или поздно.

Подходите к трейдингу так, что бы он не мог вас размазать... Уничтожить вашу жизнь, разрушить вашу семью...
Никогда не берите риски на себя. Перекладывайте их на те же проп. конторы... Они на этом специализируются. На крупных инвесторов... вы всё равно у них не один... итогово по всем трейдерам они всё равно будут в плюсе.. даже если вы сделаете убыток. Ну а если все трейдеры будут сливать инвестору - хреново выбирал. Его промах.

Создайте все условия, что бы минимизировать фактор жадности и страха. Завышенных ожиданий от трейдинга.  Прямой зависимости от него.
И только тогда вы сможете попробывать его обуздать.




FULL HD по прямой ссылке можете скачать ЗДЕСЬ






-------------------------------
Кто-то скажет:"Пи*деть, как говорится, не мешки ворочать".

Поэтому готов сделать ОТ СЕБЯ ЛИЧНО конкретное предложение по принятию ваших рисков на себя и обеспечению ВАС торговым капиталом!



ИТАК, КАК ПОЛУЧИТЬ 10 000$ ОТ МАЙТРЕЙДА НА РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ?


1) Присылайте вашу кривую доходности МИНИМУМ за 6 недель. Больше - лучше. Демо или реал, неважно. Стартовая сумма на балансе - 10 000$.
Кривая ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) должна быть в терминале NinjaTrader. [как сделать демо?]

Можно торговать валюты, товары, индексы, облигации. Точнее фьючерсы на них. Короче, всё что есть на ваших "форексах".


2) По итогам присланных мне кривых доходности я отберу несколько участников для онлайн соревнования.

Collapse )



Если покажите самый стабильный результат - реальный счет на 10 000$ в вашем распоряжении!!
ВСЯ ПРИБЫЛЬ С ЭТОГО СЧЕТА - ВАША!

Вы будете торговать на моём реальном счете. Какими инструментами и с какими рисками - это ваше дело.
Но пока вы делаете это онлайн, на my-trade.pro - я отдаю вам 100% прибыли с него. Вам выгодно. Мне выгодно. WIN-WIN.


В чем плюсы по сравнению с проп. конторами?
  • Бесплатное участие.

  • На реальном счете у вас нет никаких ограничений, рамок, правил. Делаете что душе угодно.

  • Вы получаете 100% (!!!) прибыли.

  • Нет повышенной комиссии как в любом пропе.

  • Т.к. ваши действия будут публичны, то в случае успеха, не удивлюсь, если вы еще и инвесторов себе найдете по итогам вашей трансляции.




Заинтересовало??



Collapse )

Даже если кто-то не победит в соревновании.. и не получит 10 000$, но при этом торгует достойно.. я все равно ему предложу вести трансляцию...
На каких условиях - обсуждаемо.






-=★=- ПОЛНЫЙ ФОТО-ВИДЕО ОТЧЕТ ПО АЗИИ.-=★=-






-=★=- ПОЛНЫЙ ФОТО-ВИДЕО ОТЧЕТ ПО АЗИИ. -=★=-
http://my-trade.pro/page/6-months-asia




  1. Как мы путешествовали на паромах, лодках, автобусах, поездах, машинах, мотобайках, моторикшах, самолетах...

  2. Как жить на райском острове за 30руб\сутки

  3. Как я дебаширил во Вьетнаме, что местные аж звонили в милицию)

  4. Как нам пытались продать ребенка

  5. Как в Камбодже я еб....ся на скорости с байка в полной жопе, вдали от каких-либо городов

  6. Как разбить арендованный байк и уйти от возмещения ущерба)

  7. Как передвигаться и ориентироваться на незнакомой местности.

  8. Как нам один раз пришлось ночевать в чужой палатке :)

  9. Как я в первый раз попробовал марихуану и что потом было :)

  10. Как моей девушке в поездке сделали операцию 

  11. Как это путешествие изменило меня...

  12. 1001 способ сэкономить бабла в поездке

  13. Советы, рекомендации, разбор ошибок

  14. Реальные ржаки!




IMG_3198

Нуу тупыеее....!!!



Америкосовские гуры просто бесят своей тупостью!
Я не могу это игнорировать))
Поражает, что такие персоны, как Сем Сейден вообще людьми воспринимаются всерьез.. Я не шучу, кто-то ж это читает!!!



ОРИГИНАЛ СТАТЬИ: http://www.priceactionfx.ru/2014/05/kartina-disbalansa-sam-seiden.html

Сайт priceactionfx удаляет неугодные аргументы, поэтому выношу на общее обсуждение:


Всё "вода", кроме вот этого:

Мы просто заключили, что наиболее существенные развороты цены, будут происходить на ценовых уровнях, где спрос и предложение находятся в наибольшем дисбалансе. Подумайте об этом.

На ценовых уровнях, где спрос и предложение находятся в наибольшем “дисбалансе”, вы увидите много или мало торговых операций? Если вы скажете, что очень мало, то будете правы. Это потому что там большой дисбаланс между спросом и предложением.
На таком ценовом уровне у вас есть потенциал для большой активности, но вы не получаете много торговых операций, потому что весь потенциал находится на одной стороне рынка, на стороне покупок (спрос) или продажи (предложения).

Итак, на что эта картина походит на ценовом графике? Это не множество свечей, как предлагает обычных технический анализ, а фактически очень мало.
Кроме того, эта картина не будет включать объем больше среднего, большую часть времени объем будет очень низким.

Другими словами, мы не ищем выполненные ордера, которые нам показывают на графике, мы ищем значительные невыполненные ордера.




Исходя из вышенаписанного:
Наибольший дисбаланс - это когда, к примеру, все пытаются купить, но никто не хочет продать. Т.е. все на одной стороне. Поэтому и сделок здесь не может быть много.

Но это ладно... Самое смешное:

Они, блять, "заключили" (умники ппц...), что зоны, в которых сильная сторона, например, ХОТЕЛА КУПИТЬ, НО НЕ СМОГЛА
сильнее зон, в которых ОНА ХОТЕЛА КУПИТЬ И КУПИЛА (аккумулировала)!


Вы просто вдумайтесь в эту фразу. Можете найти хоть одну рациональную причину для такого утверждения? Я - НЕТ.
Зато обратных причин можно написать с десяток...

Хотя бы задайте себе вопрос, что для вас более важно: то где вы ХОТЕЛИ купить, но не купили... или то, где у вас ОТКРЫТА сделка ПРЯМО СЕЙЧАС?
Неужели об этом можно спорить?

P.S.
А ведь есть люди, читают такие материалы, как "учебные"...



Вопрос наркомана...



Вопрос наркомана.



Почему все действуют одинаково?
  1. Пытаются уловить закономерности (паттерны) в рынке.

  2. Проверяют на истории

  3. Торгуют.



Почему бы не так:
  1. Думать не о том, что рынок делает периодически, а думать чего он никогда не делает.
    Т.е. находить паттерны, которые никогда не появлялись на рынке.

  2. Торговать, делая ставку на то, что они так никогда и не появятся))



Я конечно понимаю, что выбирать из готового легче, чем создавать из несуществующего...
Но это интереснее хотя бы тем, что вы играете по другим правилам, нежели большинство.

...

))

Записки отдыхающего.

Просто не могу не записать.
Идет 5-ый месяц моих скитаний по азии и стоит признать, что уже на 4-ый меня стало жутко напрягать то, что я нихера не делаю.
Что мои задуманные идеи, как по трейдингу, так и не по трейдингу просто не получили развития до сих пор.

Сейчас это чувство нереализованности подходит к критической черте и я на этой почве становлюсь немного нервным. Для тех кто работает на дядю и ездит раз в год в отпуск на недельку наверное меня не понять, НО МЕНЯ ОТДЫХ УЖЕ ПРОСТО ОСТОЕБЕНИЛ - Я ХОЧУ РАБОТАТЬ!!!! Да, это мое искреннее желание и оно не связанно с тем, что у меня не хватает денег - хватает что б я еще лет 5 путешествовал, но я просто хочу вернуться домой и заняться делом.

В путешествии мне очень трудно развиваться(не путать с расширением кругозора). Могу лишь делать то, что я уже умею.
Нет рабочего настроя. Очень трудно сконцентрироваться.

Я хочу в Москву. Я хочу суеты, я хочу движухи и гонки. Меня уже воротит от пляжей и сидения на месте без дела.
И что самое смешное, если вы думаете, что у меня дохрена свободного времени - вы глубоко ошибаетесь. Я ничего не делаю, но у меня все равно нет ни на что времени, даже прочитать книжки, которые давно хотел!! Потому что места меняем регулярно и слишком много новых отвлекающих факторов извне, которые убивают все мое время, потипу:«Давай сьездим посмотрим что-то, это ж недалеко».

Почему я еще не в России? Есть некие планы на начало мая, в которых есть слова: сингапур, здоровье, я, девушка, наши родители. Как только мы всю задуманную аферу провернем, если провернем, сразу пиздану на родину!!!!

И тогда уж, ждите новых интересных постов и новостей)
Вот такая хуйня, коллеги.
IMG_0830

TopStepTraders bullshit

Один вменяемый и адекватный чувак отучился у меня, прошел все комбаины, но под бесконечными предлогами так и не получил денег в топстептрейдерс. История под катом.

Мой совет, пробуйте хотя бы deltadiscoverygroup.com, там не так валят, все русскоязычные и условий намного меньше. Хорошие трейдеры слышал в почете.
А если я че наврал - пишите ваши истории в камментах.

-------------
Originally posted by exception_trade at о драконах, наебалове и TOPSTEPTRADERS
Итак, речь пойдет о пиндосах.
Collapse )

Мое имхо о Тимофее и о дисциплине.



У меня конечно нет седых сисек, однако 7 лет активного трейдинга имеется (через месяцок стукнет).
Попробую высказать свое имхо по сути вопроса.

Как мне кажется, Тимо ищет решения не проблем, а их следствий.
Ему кажется, что все его беды из-за отсутсвия дисциплины.

Так то оно так, но главное в том, что у отсутствия дисциплины есть свои причины. Если не избавиться от этих естественных причин - невозможно искусственно поддерживать эту самую дисциплину на дистанции. Это как если у вас болит зуб, пытаться перетерпеть и держать себя в руках и сохранять свой прежний ритм жизни. Потом корить себя каждый день за то, что ты такая слабовольная амеба, не можешь справиться с поставленной задачей! И из-за этого рефлексировать еще больше.

Какие решения от зубной боли предлагает Тимо?

  • Принять обесболивающее т.е. снизить торговый обьем до минимальных)

  • По мере привыкания к боли принимать обесбаливающее все меньше и меньше, до полного исчезновения ощущения боли)) Т.е. наращивать объем по мере стабилизации результатов.



Я думаю всем понятно, что это никчему не приведет даже самого волевого и принципиального человека.
А что нужно сделать то? Просто сходить к врачу и удалить причину всех бед.

Что является врачом для Тимофея?
Осознание и принятие того, что все 10 или сколько там лет были не в том направлении изначально.
Причиной лосей является не отсутствие дисциплины, а отсутствие понимания рынка.

У Тимофея нет торгового робота, а решения принимаются и фильтруются в ручную, на основе понимания рынка. По факту он утверждает, что из всех решений в основном он принимает именно убыточные, при этом в момент их совершения он об этом знает и самое главное, что он в тот момент знает как сделать правильно(!!!!!) - это ведь и есть суть недисциплинированных шагов, я прав?

Вы чувствуете, что это какое-то самонаебалово?)) Причинять себе вред, осознавая это в момент совершения своих действий - такого точно не будет делать взвешенный, объективный, рациональный, рассудительный и склонный к анализу и исправлению своих ошибок человек, коим, несомненно является Тимофей Мартынов.

Поэтому это все иллюзия. На самом деле из нескольких, кажущихся правильными торговых решений в момент совершения действий принимается самое оптимальное и Тимофей в момент нажатия кнопки это понимает. Но какое то время спустя оказывается, что оно было по факту неоптимальным, а оптимальным было другое, которое тоже казалось правильным. Возникает реакция «Блть, ну я же знал!!!!!», а раз знал и не сделал значит нехватило дисциплины)))

На самом деле причины принятия неоптимального решения является:

  • Изначально убыточная на дистанции стратегия, в чем аффтар боится признаться самому себе, особенно когда ты потратил на нее 10 лет жизни.

  • Недоформализованность прибыльной стратегии, что трейдер пытается компенсировать своими решениями на основе своего понимания рынка, которого на самом деле нихера нету)) И недофармализованная потенциально прибыльная стратегия превращается в убыточную по факту)



Т.е. на примере это выглядит так: Я недосидел до цели и вышел раньше времени, хотя знал что надо сидеть!! На самом деле вы сделали самое рациональное действие на основе своего прошлого опыта. А прошлый опыт говорит о том, что цена очень часто недоходит до цели и вместо прибыли часто остаешься с убытком. Потому что если б цена достаточно часто доходила до цели - у вас бы не было страха, который и приводит к изменению ваших действий. Решение проблемы не в том, что бы отрезать себе пальцы при каждом выходе из сделки раньше системной цели, а пересмотр параметров стратегии и понимания рынка для увеличения процента прибыльных системных сделок. Как только вы это сделаете, то вы избавитесь от зубной боли, т.е. вам не придется себя ломать, а оптимальные решения будут приниматься в состоянии, приближенному к комфортному.

Итогом моих рассуждений является вывод о том, что надо тратить время не на тренировку самодисциплины, а на саморазвитие.
Т.е вместо того, что бы гонять 2 лота ртс на минутке как полный мудак с тем же ущербным торговым подходом, что и был на протяжении 10-ти по итогу убыточных лет торговли - лучше бы занялся ИЗУЧЕНИЕМ РЫНКА.

ДА ДА ИЗУЧЕНИЕМ РЫНКА БЛТЬ!
Тратить время не на оттачевание своих действий в рамках совершенно бесплодного торгового подхода, а на поиск правильного пути. Лучше поздно, чем никогда.

А то через десяток лет торговать по скользящим средним с коротким стопом и считать себя разбирающимся в рынке как минимум глубочайшее заблуждение.
Мое имхо