Конструктивный пост

Буду изъясняться максимально популярно.

У каждого своя стратегия, поэтому я изложу мысль в общем, а вы уже можете проработать детали конкретно для своей  торговли.

У многих и у меня в том числе есть системные сигналы или отдельные формации, которые имеют:
Плюс: очень высокий шанс срабатывания (прибыльной сделки)
Минус: появляется не так часто, а иногда раздражающе редко.

Наша задача: из минуса сделать плюс, т.е. заработать на этом.

Если у нас есть статистический факт, что системный сигнал появляется примерно 1 раз в неделю (допустим), значит мы можем увеличить число прибыльных сделок ЕЖЕДНЕВНО ДЕЛАЯ СТАВКУ НА ТО, ЧТО ЭТОГО СИГНАЛА НЕ БУДЕТ.
Т.е. если вы ежедневно ставите деньги на то, что сигнал не сформируется, то будете иметь статистическое положительное мат. ожидание.
Ведь не может же быть такого, что если вы начнете делать ставку на то, что вашего паттерна не сформируется, то он станет формироваться каждый день?? Даже если будет так - вы всё равно заработаете. Просто дочитайте до конца.

Конкретный пример.
Идет тренд по SP500. Затяжной такой, махровый тренд. Я отчетливо понимаю, что я должен увидеть на графике, что бы сказать:"Да, это разворот".
Факт в том, что рынок регулярно был недалеко от этого.. Т.е. фактически падение еще в 2-3% в нужный момент, и я бы сказал:"Пацаны, шортнавсё!". Но этого постоянно не случалось. И так уже очень длительное время.

Факт так же в том, что тренд - это нечто довольно утомительное и затянутое во времени. И разворот тренда может быть только 1, т.е. это редкое событие.
Поэтому, если бы я открывал лонг не только по системным сигналам в лонг, а еще и в те моменты, где рынок был недалеко от точки разворота, делая ставку на то, что ее не случится - я имел бы статистическое преимущество.

ЕЩЕ РАЗ: основная мысль заключается в том, что мы пытаемся НЕ совершать сделки БЕЗ СИГНАЛА. Однако их можно совершать и делать это с прибылью, делая ставку на то, что СИГНАЛА НЕ БУДЕТ, если он формируется не часто.

Т.е. я хочу сказать, что у вас на самом деле есть 2 способа купить :
1) Системный сигнал в лонг (стандартно).
2) Видя НАКЛЁВЫВАЮЩИЙСЯ системный сигнал в шорт, сделать ставку, что его так и не случится - и открыть лонг.


Статистически, если вы часто будете делать эту ставку, имея редкие системные сигналы - вы будете в плюсе.

В чем польза?
Дополнительные прибыльные сигналы. Т.е. например, системных входов в лонг по тренду DAILY S&P500  у меня было не так уж и много. Зато возможностей купить от балды, но недалеко от точки разворота тренда вниз - было дохрена.
Т.е. делая ставку, что её не случится.

Новшество для вас в том, что вы можете войти прибыльную в сделку там, где никогда бы не вошли по системе.

Манименеджмент:
Делая ставку, что вашего долгожданного сигнала не будет, вы заходите 50% от обычного торгового объема. Если всё же ваш сигнал формируется, вы берете убыток с первой сделки и заходите в ваш системный сигнал уже 100% торговым объемом.
Таким образом, у вас есть 3 варианта:
1) Заработать на том, что сигнала не случится (очень вероятно, т.к. они редко появляются).
2) Потерять на этом если сигнал все же случится, но!!!!! отыграть убыток, зайдя в него двойным объемом. (очень вероятно, т.к сигналы редкие, но имеют хороший шанс срабатывания)
3) Потерять и на том и на другом (маловероятно, исходя из характеристик системный сигналов).

------------------------
Конечно, все торгуют по разному и не ко всем стратегиям это можно применить. Но вот к моей, например, можно, т.к. я на 90% торгую только по графику цены.


Поэтому имею огромное желание на демке опробывать такие входы и посмотреть насколько они прибыльные на дистанции. Вам тоже советую.

Несколько фраз от чемпиона по шашкам)









  • Не допускай, чтобы твоими действиями руководил страх перед поражением.


  • Научиться отказываться от соблазнительной приманки — это великое искусство; упражняйся в нем.


  • Иногда создается впечатление, что партия разыгрывается как бы сама собой, каждый ход удивительно ясен и прост — и ведет тебя к блистательному поражению.


  • Чтобы победить, нужно анализировать игру своего противника, но, что еще важнее, свою

.

Значимость кодекса...




Я вот думаю, что заставляет меня совершать сделки, которые не соответствуют моему "кодексу", т.е. своду обязательных правил.
Ну это же абсурд. И каждый трейдун это осознает и продолжает это делать.

Если погрузиться в рефлексию, то лично для меня причина в следующем:

На рынке постоянно происходят движения... и ВСЕ эти движения невозможно обработать какой-то одной стратегией..
Какие бы у неё ни были правила  - из за её правил будут упущена какая та часть рыночных движений (чаще всего большинство), т.к. в них не было достаточных условий для входа в позицию.

Но я вижу эти движения и даже не имея системных оснований для входа, я думаю, что понимаю куда пойдет цена.. И когда она действительно идет так как я думаю, возникает естественный
ментальный раздражитель - ПОЧЕМУ Я НА ЭТОМ НЕ ЗАРАБОТАЛ? Я ЖЕ ЗНАЛ!

Самое опасное во всем этом, что я обманываю сам себя.

Потому как непроизвольно в подсознании откладываются только положительные исходы (зона комфорта), а отрицательные со временем забываются.
Более того, в положительные исходы записываются то, что в реальности не принесло бы прибыли.. Примеры:

1) Случилось внушительное(!) движение которое я ожидал, но не дотянуло до тейк профита..
Внутри себя я ставлю галочку "Я ОКАЗАЛСЯ ПРАВ!", но в реальности я бы не зафиксировал этот профит. Это просто иллюзия что на этой правоте можно было заработать.
2) Случилось внушительное движение, но ПОСЛЕ ТОГО, как я хотя бы на минуту разуверился в нем. Как бы это абсурдно не звучало, но моё подсознание ставит галочку "Я ЖЕ ВСЕ ТАКИ БЫЛ ПРАВ!!" не смотря на то, что я в какой-то момент отказался от этой идеи. Этот факт игнорирует моё подсознание.
3) Еще фишка, когда по факту случается мощный тренд, я вспоминаю какую-нибудь задротскую сделку в самом его начале и думаю:"СКОЛЬКО ЖЕ МОЯ ГЕНИАЛЬНОСТЬ МОГЛА ЗАРАБОТАТЬ, Я ЖЕ БЫЛ ПРАВ ТОГДА.. Я ЖЕ ПРЕДВИДЕЛ РОСТ!!" Но правда в том, что я в тот момент отказывался верить, что он будет НАСТОЛЬКО МОЩНЫМ, поэтому в реальности я бы никогда его не высидел, однако галочка в подсознании поставлена))

Перечислять можно очень долго - итог один:
Складывается уверенность, что я могу заработать без системы и без каких-либо правил, основанная на самоубеждении и иллюзиях.
Это и есть ПРИЧИНА делать внесистемные сделки.. Т.е. причина в мотивации.
Многие думают что причина в недостаточной дисциплине - да хуйня полная.. Это не причина, это СЛЕДСТВИЕ моей мотивации... Ощущения, что система "упускает какое-то движение"..


Поэтому, что бы перестать делать сделки, нарушающие правила - надо убедить себя, что я без этих правил не способен заработать.

Многие скажут, вот придурок.. 5 лет торгует и до сих пор не знает что не придерживаясь системы зарабатывать невозможно.
Я это осознаю.. мозгом.. и всем говорю тоже самое, но есть такаю штука, как ВЕРА! Вера во что-то, как известно, способна игнорировать здравый смысл))

ВЫВОД:
Как потерять веру в то, мои рыночные ожидания сами по себе невозможно стабильно монетизировать??

ПОПРОБОВАТЬ ПОТОРГОВАТЬ ТОЛЬКО СВОИ РЫНОЧНЫЕ ОЖИДАНИЯ.


В жопу правила, видишь что будет рости - покупай, видишь что будет падать продавай.. Когда хочешь, как хочешь.. Нахер себя ограничивать?

И так как даже в бое без правил есть правила, тут тоже 2 условия:
1) Ставить стопы.. Не надо обязательно маленькие - ставь большие... такие, какие тебе нужны..  но они должны быть.
2) Никакого мартингейла в чистом виде, имхо. Максимум 1 добавка к позе.

ИТАК, результаты этого эксперимента я озвучу через несколько месяцев и выложу эквити такого "трейдинга"... если интересно. Умом щас понимаю даже какой будет результат, но вера не сдается)) Надо с ней покончить раз и навсегда.

P.S.
Это к трансляции не относится)))

Бесплатный ChartTrader на NinjaTrader








Бесплатный ChartTrader на NinjaTrader


ChartTrader один умелец написал сам в виде индикатора.. Работает даже на бесплатной версии нинзи.
Сам не тестил еще, но сразу предупрежу.. софт авторский, могут быть глюки и всё такое. Используя его вы должны осознавать риск.

Все вопросы и пожелания пишите автору, у него топик на http://ninjafutures.ru/threads/charttrader-dlja-besplatnoj-versii-ninjatrader-7.781/page-6


СКАЧАТЬ

ЛУЧШАЯ РЖАКА НА my-trade.lj.ru!!!!!!!!!




ЭТО ЭПИК! ААААААААААА!!!




Сегодня в ленте такая инфа "по данным РосСтата 4.3% процента Россиян взяли комерческий кредит для открытия коротких позиций в серебре.По ожиданиям анилитиков после достижения уровня взятия прибыли ожидаеться рост ВВП на 0.3 % а это не плохие показатели." (с)

(no subject)



Давайте общаться "по понятиям")


Очень давно хотел написать. Вижу много трейдеров путаются в терминах и не понимают друг друга...

Вот и Александр Михайлович возмущался на Finam.FM))



Поэтому, даю пояснения))
Если я утверждаю, что конкретные классические методики тех. анализа говно - это не значит, что я имею ввиду "технический анализ" в принципе.

Что такое технический анализ?
Это анализ конкретной биржевой информации: цены, объема, времени, ордеров... и т.д.


Так вот есть масса способов интерпретации этой инфы.
Есть классические методы интерпретации, предложенные всякими Швагерами, Найманами, Мерфи.
Вайкофф и все что на нем основано тоже классический метод, т.к. основан 100 лет назад.
PriceAction - это тоже всего лишь метод.. интерпретации того, что ты видишь на графике.

Так вот миссия моего последнего видео была в том, что бы показать, что все эти МЕТОДЫ технического анализа в чистом виде полное говно и не выдерживают никакой критики.
Я указал на ошибки определения поддержек/сопротивлений и тренда. Т.е. ошибки в основополагающих вещах, а не в каких-то там нюансах.

НО... сделал это, используя тот же анализ цены, объема и времени. Просто я абсолютно по другому это интерпретирую, но делаю это обоснованно, объективно, в рамках формальной логики. Только и всего.

Вывод: Конечно я торгую по тех. анализу.. я ж ведь смотрю на график. И входы и стопы определяю только исходя из него.
Но это не имеет ничего с теми способами анализа цены и обьема, которые описаны в книжках и в интернете.

Всё.. я высказался )

Сильные деньги..

После видео ОЧЕНЬ часто слышу тезис:

Нету слабых денег и сильных, мол, сегодня ты сильный, а завтра тебя вздрючили))

Мой ответ одинаков: сильные и слабые деньги это быки и медведи, а не Вася и Петя. И цель ТЕОРИИ МАЙТРЕЙДА следовать за сильными деньгами, а на за Васей, т.к. он ими был или есть на данный момент.