Category: лытдыбр

Записки сказочного алготрейдера) Часть 2. 




Прошло больше месяца после первых шагов в формализации своей "теории всего".

За это время не сделано НИ-ЧЕ-ГО.
Почему? Потому что мне казалось, что тактика важнее стратегии.
Что важнее не выбор пути, а сиюминутная выгода.

Мне мерещились какие-то верняки "на подходе"..., начало каких-то трендов, которые якобы нельзя упустить..., ответственность за обесценивание какой-то части своих рублевых резервов... и т.д. и т.п.

Но... все идет так, как и все мои предыдущие 7 лет в трейдинге... все по течению... все по тем же старым законам...
Верняки не нарисовались... начало трендов затянулось... или я их в итоге все равно упустил... а ежедневное наблюдение за рублем так и не привело ни к одной сделке по тренду USDRUB.
(тупо несколько раз не дотянулись до моих ордеров, хотя я их подтягивал все выше и выше).

Единственная(!) сделка на фьючерсе доллар-рубль ЗА ВЕСЬ 2014 год в итоге знаете какая?



Новички щас подумают, что если это действительно 1 сделка за год, то я крут. Как я хай угадал?

НО ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ПРОВАЛ. Я СМОТРЮ НА ЭТО И ПОНИМАЮ - ЭТО ТУПИК.
Это настолько жалкое зрелище... что мне трудно это передать. Это финиш. И пришел я последним... по сравнению со всеми своими ожиданиями.

Один только этот график для меня констатирует реальное положение вещей. Реально то, что я есть сейчас. Как трейдер. Как оператор своей системы.
Он констатирует для меня то, что за 7 лет я не смог убить человеческий фактор в себе и не смог избавиться от эмоций и своих предрассудков.
В примере на картинке стратегия проявила себя совершенно недвусмысленно и кричала мне:"ПОКУПАЙ ЖЕ, СУКА!"
Но... я не смог. Я просто не смог нажать на кнопку.
Я не смог выйти за зону комфорта... и не ждать "хорошей цены входа", а просто зайти прямо сейчас.
С соблюдением риска и всех делов, но зайти прямо сейчас, потому что это блядский тренд и завтра, статистически, будет еще дороже.
Вместо этого я не только не купил, но и зашел против тренда... тупо потому что не выдержал. Тупо бессистемная эмоциональная сделка.



Мой торговый робот, который будет мыслить и действовать исходя из всего моего опыта, не сможет так сильно обосраться.
И сегодня я понимаю, что он - это та единственная тростиночка, за которую я могу ухватиться... и не утонуть в болоте бессмысленного потери времени и сил.
Я стал слишком остро чувствовать течение времени.. оно для меня только ускоряется при стагнации результатов. Это меня жутко угнетает.


Поэтому... я хочу сделать некую паузу. Сократить публичную деятельность и любые другие отвлекающие факторы.
Воспользовавшись тем, что только с этого понедельника я стартанул свой 2.5 месячный конкурс и подписчики на my-trade.pro не помрут со скуки,
я пожалуй, это время полностью посвящу изучению рынка в тех моментах, в которых я уже давно хотел это сделать, поиску правильных решений при формализации.
Для этого... мне иногда нужно просто сесть... сконцентрироваться... и в тишине думать весь день, пока не решу очередную головоломку.

Большинство придерживается мнения, что невозможно полностью формализовать живые торговые решения человека.
И это они говорят по собственному опыту. И я точно так же говорил. И я даже с ними согласен. Однако совсем по другой причине.

Большинство не может формализовать свои торговые решения тупо потому, что в некоторых из них либо вообще нет логики, а только предвзятая и эмоциональная составляющая.
Либо есть серьезные пробелы в логических цепочках, которые они подменяют некими суррогатными субстанциями, не решающими проблемы, а дающими только иллюзию осознанного обьективного решения.


Т.е. вот один из примеров в моей практике:
Когда на каком-либо инструменте непонятная ситуация, я обычно смотрю на ближайший по корреляции инструмент... и то, что я увижу, проецирую и на первоначальный.
С одной стороны вроде как ничего криминального. Но на самом деле я неосознанно ухожу от решения проблемы, от изучения вопроса блть! Я ухожу от неотвеченного вопроса.
При этом в итоге все равно имею какое-то мнение, думая что решил проблему. А проблема, блть, НЕ РЕШЕНА!. И не сейчас, так попозже я это рынку "оплачу".


Поэтому из-за того, что ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ФОРМАЛИЗОВАТЬ ВАШИ ТОРГОВЫЕ РЕШЕНИЯ СЕГОДНЯ -
ИМЕННО ПОЭТОМУ И НАДО ИХ ФОРМАЛИЗОВАТЬ.


Именно по этой причине.

Надо искать пробелы, определять коэффициенты, приоритеты, взаимосвязи. И тестировать их. Непредвзято.
Вот тогда то вы и осознаете собственную некомпетентность. А пока вы обманываете сами себя.



Дейтрейдинг - это моя тема!




Т.к. основа при принятии мною торгового решения - это обычный график цены, я мог работать на любых таймфреймах. Соответственно нужно сделать выбор - либо ты скальпер\дейтрейдер на 1-5 мин, либо позиционка\среднесрок на daily.

Хочу сделать признание, что около полу года я пытался перейти с дейтрейдинга на позиционку..

Меня привлекало в этом 2 вещи:
- сверхприбыль сделок, которые могут получиться (ну.. например движения в 100$ на золоте или 100-150п на ES).
- мало энергозатрат и дроч-часов перед монитором.



Сначала у меня не получалось.. Были миллионы причин которые не давали мне взять реальный куш.

  1. - Пропускал сигналы. Почему? Например хотел взять позу с хорошим плечом и не мог этого сделать из-за большого стопа в пунктах. Вместо того, что бы уменьшить позу, я ждал лучшей цены для уменьшения риска. В итоге рынок уходил без меня.

  2. - Недосиживал. Почему? Потому что если я всё же вошел в позу с хорошим плечом у меня дух захватывало от того P&L, который я видел в первый же ударный день.. поэтому выскакивал с целью перезайти по лучшей цене на откате... В итоге рынок уходил без меня.

  3. - Казалось что раз я торгую позиционно, значит не надо пялится в монитор 24\7... Поэтому я стал слишком пренебрегать вниманием к рынку и иногда банально пропускал те входы, которые формируются и так нечасто. Это был EPIC FAIL.

  4. - Проблемы с риск-менеджментом. Т.к. я не могу знать сколько будут сигналов на вход и по каким инструментам, а закрыть каждую конкретную неделю хочется с хорошим плюсом, то в каждый вход я открывался на максимум допустимого риска по депозиту.. Боялся, что я зарезервирую BuyPower для других позиций, а их не случится)) Поэтому в итоге, когда я и так на всю котлету в каком-нибудь евродолларе, умудрялся заходить потом еще и в металлы и индексы, потому что там появлялись верняки))))))))))))



Шло время... Больших сделок я так и не мог никак сделать... Были сделки на движения 1-3 дня в среднем приносили 25 000 - 30 000$. Но те трейды, которые я хотел поймать принесли бы по 150 000 - 250 000 долл. И их мне и не удалось забрать, несмотря на то, что много таких движений я спрогнозировал заранее и был готов к ним.
Помню в жж выложил скрин, как меня отстопили на 25 контрактов с небольшим убытком по SP500 и какой-то придурок меня решил протроллить, что я шорчу на лоях. На что я ему ответил, что это хаи, а он дибил) Цель трейда была около 140п на ES.
Вот те камменты: *пруфлинк*. После этого дня рынок отвесно рухнул и через 28 дней достиг цели с погрешностью в 10п.. но без меня. На 25 контрактов я бы заработал 181 250$ .  (Скрин справа)

Эти шестизначние цифры в PnL манили меня и я не мог остановится в попытках доказать себе и всем, что я смогу это сделать. Это ведь так круто, открыть дневной график и показать, что бы продал на хае, а откупил через месяц на самом лоу и заработал одним трейдом на ламбу)) Хоть и подержанную). В итоге, мне всё дорого это обошлось. Всмысле недополученной прибыли от дейтрейдинга.
Я пропускал сигналы внутри дня, ожидая верняков "с прицелом".
Я пропускал много сделок внутри дня только потому, что был уже в позиции по этому инструменту либо у меня был исчерпан лимит допустимых рисков на открытые позиции.
Я пропускал охуенные точки выхода и передерживал огромные прибыли, в ожидании еще более ебанистических...

Поэтому я решил перестать заниматься хуйней и делать то, что у меня лучше всего получается. Я признался себе, что это не для меня. На это ушло пол года или около того.

Теперь у меня цель зарабатывать каждый день, благо системных входов для этого достаточно.


И вы не поверите... психологически я просто скинул камень с плеч.
И ТЕПЕРЬ:

  • Как же охуенно не парится о том, что ты можешь упустить "ТО САМОЕ ДВИЖЕНИЕ", которое надо взять обязательно С ПЛЕЧОМ... От этого я только терял, входя раньше времени из-за жадности или недождавшись сигнала.. или недождавшись самой лучше цены входа с последующим удручением себя и потоком рефлексии)). 

  • Как же охуенно когда тебе абсолютно насрать где будет рынок через неделю.. или месяц. Можно об этом вообще не парить моск.

  • Как же охуенно фиксировать эти мощные импульсы после входа, а не наблюдать как сдувается твоя прибыль, т.к. выходить еще рано и нужно пересиживать откаты..



Более того, моя кривая доходности стала опять куда более плавной и трендовой.

Особо истории скальпинга\дейтрейдинга пока нет, решение принял только 7 торговых дней назад.. Но пока это выглядит примерно так:



Как видите, первые 4 дня тупил.. из-за того, что просто не успевал принимать торговые решения так быстро и упустил все входы. А там где дали 100 раз подумать и зайти, естественно отьебли :)
Но я быстро придрочился и начал ответную взьебку) Так шо, планирую не сбавлять темп.

График только по закрытым сделкам, без учёта открытых поз, которые я всё таки в рамках исключения перенес overweek. DollarIndex, FDAX, EUROSTOXX:

Продолжение рубрики трейдинг-майтрейдинг)



Раз меня посетила творческая муза - решил написать про майтрейдинг в четверг-пятницу более детально))

Все эти красивые зеленые тысячи долларов профита - на самом деле настоящий провал)) Я торгую щас как последний бастард.. сделки настолько уродливы и непрофессиональны, что я сам диву даюсь, глядя на скриншоты..



Collapse )



ИТОГИ КОНКУРСА И РЕАЛ ТРЕЙДИНГА




Аналез моих реальных и конкурсных результатов.


Всё что будет написано ниже - лично моё вью на ту торговлю, которую я показал.




Во-первых, как вы заметили, я уровнял графики конкурса и реала в пользу реала и вообще удалил нахрен день, о котором я писал в предыдущем посте. Т.к. это воообще не относится ни к моей стратегии, ни к реальной торговле.. Я честен в первую очередь перед собой. Вот стейтмент за 9-е число, из которого видно что я в этот день НЕ торговал, просто потому что не было никаких сигналов. Только закрыл практически в безубыток свой лонг по евре сразу с открытия в 3 ночи. В пятницу я не торговал тоже.

Далее, % считал от рискового капитала, потому что на западных фьючах по другому никто не считает.
Там ГО дают с плечом >100! Если мне инвестор даст 1 000 000$ с просадкой в 100 000$, то я буду торговать ТОЧНО ТАК ЖЕ как если б он мне дал 100 000$ с просадков в 100 000$))) Мой обьем позиций и стоп-лосс не изменился бы. А значит остальные 900 000$ я отдал бы ему обратно.

Поэтому 150 000$, которые якобы на счету - просто иллюзия.. их никто не использует. Есть рисковый капитал и то что нужно на маржу. Все.
Рисковый капитал в это случае MaxLOSSbyday 3000$*10days= 30 000$.

Для оценки buypower: на 30 000$ можно втарить 60!! контрактов на евродоллар. Я же на конкурсе торговал 4-мя.

-------------------------------

Далее, динамика реала и демо отличается во второй день очень сильно, просто потому что из-за конкурса я просто не успел войти в ЭТУ СДЕЛКУ по серебру... т.к. мне просто не дали такую же цену.. и участие в конкурсе стоило мне 2800$ реальных денег. Поэтому за 8 дней у меня должна была быть 10-ка грина как минимум((

-------------------------------

Хочу отметить еще тот факт, что если б эта торговля была на двухнедельном 150 000$ комбаине (отбор в живые трейдеры), то я выполнил цель по профиту ($12,000) на 8-ой день полностью, при этом ни разу не привысив maxDayStopLoss. И это с первого раза.
Напомню, что от России этот отбор не смог пройти ни один трейдер... Я был бы первым :)


Ну... в общем. Из 250 трейдеров по всему миру я в 10-ке. Хотя не результат показал, а полное говно какое-то, еси чесна. Просто "щас рынок такой"))) Сами понимаете...)


Разоблачение классического ТА. Часть 2.




Наконец-то я нашел время записать то, чего многие ждут уже больше месяца))

Моё первое видео набрало 35 тысяч просмотров и многим открыло глаза на очевидное..
Второе видео будет из той же серии, т.е.:"Разоблачение всех книг и постулатов классического тех. анализа".

Да я бросаю вызов всему, что сейчас наделено дутой и необоснованной важностью при принятии торговых решений у большинства трейдеров..

Да я считаю, что если трейдеру нужно понять текущую ситуацию - НО для этого ему нужно начертить трендовые каналы, уровни фибоначчи и кучу индикаторов и вычленить стандарные фигуры ТА, то этот трейдер ни#уя в рынке не понимает и просто теряет время. Причем не важно, фартит  ему в текущий момент или нет.

Я идеолог ОБЬЕКТИВИЗМА. Прям как Аин Ренд, блть)
При анализе ситуации и вероятностей я использую максимально очищенные от субьективизма и манипуляций исходные данные. До малейших нюансов. Вплоть до того, что я в бОльшей степени уделяю внимание не фактору "накопления объема", а фактору "отсутствию объема", т.к. обьем можно подделать, но отсутствие объема - никогда.. Так же цена всегда будет в приоритете над обьемом, потому что подделать её невозможно тоже.

Я идеолог оценки рыночной ситуации напрямую по определению текущего рыночного баланса реальных открытых позиций.
Классический ТА анализирует только ТЕНДЕНЦИЮ, либо её смену для определения текущего рынка (бычий\медвежий). Для меня же это УЖЕ  СЛЕДСТВИЕ перемены сил. Здесь я часто выхожу уже по тейк-профиту, в то время как большинство заходит в позиции.
Нужно анализировать не следствия, а причины.

Вы не знаете по какой технике определять текущий баланс сил? Дайте угадаю - потому что об этом не написано во всех книжках?))) Да.. Это уважительная причина. Кто ж это напишет. Поэтому легче чертить гребанные линии, чем пораскинуть мозгами.

Обьективность - вот что нехватает 99% трейдеров.
Причина движения цены НИКОГДА не может заключаться в предыдущей тенденции.. Причина только в текущем дисбалансе сил. Развороту тенденции ВСЕГДА будет предшествовать смена дисбаланса, но никогда не наоборот. А раз так - зачем анализировать тенденцию?

Причина реализации ЛЮБОЙ формации в ЛЮБУЮ сторону всегда будет рыночный дисбаланс в ней, а не статистические данные на истории. А раз так - то зачем вы торгуете паттерны? Торгуйте реализацию, исходя из ТЕКУЩЕГО баланса, технической ситуации и коньюнктуры.

Каждая из ваших линий на графике не поможет вам его определить. Вы что-то нарисовали у себя на мониторе и наделили это рыночной силой? Вы наделяете пустоту мнимой важностью и возвеличиваете субъективность. Каких результатов вы ждете?

Я за свою жизнь еще не видел НИ ОДНОЙ книги или ресурса, на котором вас бы не обманывали, а обьяснили как всё обстоит на самом деле.

Этим видео я не хочу сократить огромную пропасть между мной и многими другими трейдерами.. я просто хочу показать, что эта пропасть существует.







Текущее...




Немножко рефлексии и про ЛЧИ2011)


На нападайте на Тиму... он грит, что к концу неделе зарегаеццо.. просто на ЛЧИ хотел бы выйти под другим брокером) Ну.. надеюсь это так... очень хочу что бы Тимо наебенил 202% в мес прилюдна)) А иначе когда это сделать, если не сейчас?? Всем очевидно, что у Марта щас пик в его трейдерской карьере... рекордные профиты с невероятной стабильностью)) Еси конечно он не пиздит)

У меня же такая ситуация была на ЛЧИ2008... а в этом году диаметрально-противоположная... Я зарегался в конкурсе чисто для себя.. возможно он поможет мне как-то порешать своих тараканов... добавит мотивации... выдержки.. и все такое.

У меня сейчас период, когда моё понимание рынка совпадает с реальностью в максимальной степени.. Я создал для себя законченную стратегию, которая сейчас ебашит просто невероятно... НО. Я просто оказался не готов к такому.. Когда дело дошло до того, что бы заработать реально охуенно много денег - я просто обосрался :)
Мне не хватает ни выдержки, ни какой-то уверенности... хотя я вижу что всё работает на моих глазах - я не могу в это, блять, поверить.. и забираю какие-то крошки, вместо того, что бы забирать джек-пот..

Я уже очень долго рефлексирую по этому поводу.. Всякого рода идеи, типо отдавать свои позиции кому-то другому, кто будет их "вести" меня не удовлетворяют)) Я хочу как-то сам эволюционировать уже..   Понимаю, что всех кого я знаю, кто сейчас прошел этот период торгуют не меньше 6-7 лет... включая того же Dr. Mart, которому удаётся выседеть в сделке с охеренным обьемом ебанические движения...  

Так что у меня еще есть пару годков))) Я пока в процессе становления...

А пока думаю варианты, как ускорить процесс...

В недавнем посте, писал что планирую поторговать с одним своим другом-трейдером... У него как раз есть то, чего мне не хватает))

Ну... и ЛЧИ тоже.. возможно поспособствует..  Вон, не прошло и двух дней, как некий "PFP-invest" наебенил 2,5 ляма на текущем падении))) Смотришь на такое... и на свою прибыль... и как-то, знаете .......... способствует!!!)))

- Почему 50 000р завел?)) Да нахрен мне туда обьемы вкачивать... у меня все обьемы на CME.. и счет летает при черепахах в день нормальных входов по 5000$-10 000$..  А зачем мне на фортсе брать лишние риски? Я ж позиционно хочу поторговать.. Лучше ж брать риск там, где круглосуточный стоп-лосс на позу...  Вот как на FORTS сделают круглосуточную торговлю, тогда и вкачаю...

Почему сделок еще не было? Да некогда, блть, с*ка, торговать!!) В пятницу вечером пропустил начало - был самолет Тольятти-Москва. На выхах Москва-Ставрополь.. А в понедельник не торговал, потому что Ставрополь-Москва + новые черепахи)))
Но для запада это было не в убыток.. у мну там шорты висят красиво.. еще с четверга..

В общем, не сцыте.. 

---------------

А вот вам "патриотическую" фотку моей принцессы, не вошедшей в официальные отчеты SSH2011)))

Еееее! Я досидел блеать!




Недавно рефлексировал на тему того, что ни с одной своей группой ни разу не досидел в позиционной сделке до своей системной цели, если она была дольше чем 1-2 дня)))

Сеня первый раз на своей памяти зашел и закрыл всё так, как надо)
Правда.. секрет в том, что вход был при черепахах, а удержание (~6 дней) и выход был уже в "отпуске" )))))))) Т.е. я просто тупо не смотрел в терминал.. расставил цели, стопы и забыл.



Печально только то, что в "своем идеальном трейде" я заработал всего лишь 10 000$))

Ну ниче.. глобальная цель по фунту у меня вообще 1.9))) Поэтому перед ростом я весь свой СМЕ-депозит у брокера конвертнул из евро в фунт)) И конвертить обратно не собираюсь)

Рефлексирую




Ощущаю ничтожность своего уровня, как трейдера, если сравнивать мои сделки с тем, что позволяет делать моя стратегия.. Я просто не готов к ней... что бы исполнить такое безупречно..  Да какой там безупречно, хотя бы на троечку с плюсом..

Моё понимание рынка никак не соответствует по своему уровню с умением торговать.. Регулярно психологически я не могу войти в позицию, когда перечень моих торговых приемов по определению вектора и силы рынка не оставляют поводов для раздумий...
Я слишком не готов.. Я понимаю, что мне реально не хватает скилла..
Мне нужно еще лет 5. Думаю тогда я буду доволен своим исполнением торговых сигналов..


Мне нужен фьючерсный трейд-рум, в котором будут трейдеры моего уровня и выше.. реально познавшие всё это дерьмо.. По хорошему - мне нужна команда.. Думаю мы охуенно поднимем..


Есть еще одна проблема...

Планирую делать виртуальный трейд-рум для обучившихся черепах.. Но вот думаю, потяну ли ..
Обьяснить людям "как нужно торговать" - это одно)) Самому так торговать - это другое)

По статистике - за всё врем в руме я не досидел ни до одной своей цели, которая была больше 1-2 дней.. несмотря на то, что определял с такой же легкостью, с какой рынок их потом и достигал)) но, к сожалению, без меня..

Люди ж будут повторять за мной сделки.. на реальный счетах.. Готов ли я к такому?

Когда я учу придерживаться моих правил и человек берет убыток только потому, что ему не хватило дисциплины их соблюсти - это не моя вина. Но если у человека будет убыток, только потому, что дисциплины не хватило МНЕ - это моя вина..

Не много ли ответственности?)

В общем, пока думаю обо всём этом... Онлайн поддержка в любом случае будет.. Думаю в каком виде это все реализовать...

----------------------------------

Рынок сейчас даёт возможности удесятеряться.. чего стоило только "сегодня"..
Вместо удесятерения я сегодня заработал 2500$))) Курам на смех...  Да это даже не смешно..

Хотите оценить реализацию моих торговых сигналов?)

Вот пару примерчиков из нескольких десятков))

Десятилетки США... это единственный трейд на всем графике. Т.е. входа я выжидал ооочень долго.. и когда увидел верняк - наконец-то зашел. Любая черепаха скажет тут, что цель - сидеть "ДО УСЕРУ", что собсно я и озвучил, открывая трейд.

Но.. "до усеру" лично у меня - ограничивается основной торговой сессией))) Вместо позиционного удержания  - 1000$ с нищебродских 2-х контрактов.. Хотя там надо было заходить на всё)



Или вот...  серебришко сегодня)))




Возможно я уже просто устал.. 10-я группа подряд, да ну нахй, я чесна гря уже выжат как лимон..  впи*ду. Закончу текущую и в хуярю в отпуск..  Ближайшая аж на 5 сентября..
До 7-ой группы у меня был профит.. признаться, они положительно влияли на мою торговлю... Но потом всё пошло по наклонной)).. Пошел перебор..   Вы даже не представляете какие это нагрузки..  Я не мог сделать перерыв в торговле, потому что регил группы на месяц-два вперед.. и люди покупали авиабилеты заранее и бронировали жилье.. специально брали отпуск...  Как тут отменишь мастер-класс?  В итоге торгую "потому что надо" (в руме то надо сделки демонстрировать)  и не мог себе позволить сделать даже перерыв..

Март, сука, хоть в турцию летает всякую, развеяццо.. Поэтому, видимо, и может позы по неделе держать.. 
Кстати, у меня инсайд, что он удвоился на этом падении)) А я уже 3ю неделю ничего не могу заработать... несмотря на то, что возможности просто одна другой погоняет..

P.S.
Удачных вам нон-фармов сегодня)

Бессмысленно и беспощадно



А вообще я до сих пор удивляюсь, что я уже больше 4х лет торгую и до сих пор не могу привыкнуть к изменениям счета, считая реальные деньги, соотнося их ценность)

В процессе торговли не ощущаешь цифры вообще.. +- несколько тыщ - вообще пох.. адекватность в наркозе)

Но я иду каждый день домой... уже ночью... и думаю:"Нихуясебе блть... +N000$.... это ж пачка, что в карман еле влезет)" Или например: "-N000$...ну ты и дебил, Алёша)) нахер ты залез от балды и даже не по сигналу и просто так выбросил столько денег???.. это ж скоко на эти бабки купить можно #уйни всякой) Или девушке своей подарок сделать.. отправить её куда-нибудь отдохнуть.. или... или .. или.. а я просто так, по прихоти, их проебал.. бездарно. Это даже не заложено в моей доходности.. деньги, а позже и нервы, выброшенные зазря.. бессмысленно.  Вот я иду.. в кармане есть деньги.. я же не могу просто подойти к кому то и отдать? Каким дебилом надо себя считать, что б такое сделать? Тогда почему я это делаю сидя за терминалом??"

Каждый день.