Category: технологии

Записки сказочного алготрейдера) Часть 1.




Записки сказочного алготрейдера)
Часть 1.


Почему сказочного?
Потому что прошло 2 месяца как я озвучил стремление алгоритмизировать свою торговлю полностью... и пока это для меня больше похоже на сказку, чем на быль :)

Что конкретно сделано?
Из 8-ми недель полноценно мне удалось поработать только 3-4.

Полностью алгоритмизован отдельный системный анализ каждого отдельного графика.
Т.е. робот на всех открытых графиках в NinjaTrader вместо меня выделяет нужные мне поддержки\сопротивления\боковики\тренды. Т.е. делает то, что я делаю ежедневно, в начале торгового дня.
В общем, немного рутины я уже на него переложил.

С одной стороны... уже неплохо. 1 этап пройден. Но...
Это был самый легкий этап, в котором я точно знал что и как надо делать... а где не получилось, быстро нашел решение.

Дальше начался АД.

Т.к. я использую анализ нескольких таймфреймов + ближайшие по корреляции инструменты, робот должен сложить много разных картинок в одну и сформировать мнение.
Я пока понятия не имею, как ему это сделать.
Почему? Потому что я сам понятия не имею, как я это делаю). Я смотрю на всю эту кучу графиков, потом минута магии и волшебства... и....*та-дааам!!* мнение по рынку готово! :)
Так вот что конкретно происходит в период магии и волшебства... в какой конкретно последовательности и с каким коэффициентами я пока не смог формализовать. Но я работаю над этим.



Выводы и итоги:

Сейчас я совершенно убежден, что попытка формализовать свою торговлю может принести только пользу, независимо от того, удастся это в итоге или нет.
Пока я пытался понять досконально всю логическую цепочку своего торгового решения, я наткнулся на некоторые пробелы... которые мой мозг как-то перескакивал.. или чем-то заменял.. я не знаю.
Но факт остается фактом - я обнаружил столько вопросов, на которые не смог ответить, что сам просто охренел.
Это заставило меня опять изучать рынок, изучать свои сделки и т.д. и т.п., короче развиваться. До этого момента я думал, что всё знаю. Теперь я знаю, что нихрена не знаю :).

По каким часовым поясам смотреть открытия\закрытия дневных свечей, что делать когда на текущем фьючерсе одна ситуация, на склейке другая, на рассчетном индексе третья, на ETF четвертая, на спотовом рынке пятая.. и это все по одному и тому же инструменту - это хороший вопрос для меня.


Какие задачи на ближайшее будущее:

Я хочу все таки создать "теорию всего". Я думал она у меня есть. В реальности у меня оказалась "теория отдельных моментов".
Четкий осознанный алгоритм сведения "теории отдельных моментов" в "теорию всего" оказывается отсутствует.

Не заморачиваться и делать "по проще", лишь бы было прибыльно, я не хочу. На что я тогда потратил 7 лет?
Я хочу самореализоваться и вложить в него все свои знания и опыт. Принципиально.

В общем, планы наполеоновские. Процесс создания мега-алгоритма чем то смахивает на вот это))



В камментах беспокоятся за моих учеников. У них все хорошо, т.к. я людей обучаю, а не роботов... у них такой же мозг как и у меня. Они понимают что делать.

Моё мнение о известных "гуру".




Моё мнение о известных "гуру".


Пишу просто пока не забыл...  между делом.

Очень много вопросов "А стоит ли идти учиться к тому-то и тому-то".. "А зарабатывает ли такой-то гуру", "А что ты думаешь о .... "

Не стоит меня об этом спрашивать, потому что мнение моё слишком предвзято и не обьективно.
Дело в том, что я не верю, что можно долго зарабатывать на рынке с какой-то идеологией и подходом отличным от моих. (Алготрейдеров в рассчет не беру).

Возьмем к примеру UT.  Хоть убейте, я не понимаю как можно долго делать деньги так, как это делают они.. Но сука, я видел своими глазами как они хуярят.. и причем в пропе они не один год. Основной "TOP" зарабатывающих трейдеров там не меняется, а значит они достигли стабильности и дело не в везении.

Идеологически я чувствую себя внутри предателем, когда советую кого-то другого.. Т.к. "Бог" может быть только один)) Под "Богом" я имею ввиду "грааль" или представление о рынке из которого вытекает конкретный торговый подход.
Обьясняется это тем, что обьективная реальность может быть только одна. Субьективных - бесконечное множество.

Поэтому не надо меня спрашивать о Кселиусе, UnitedTraders, Герчике, Баженове, Мартынове, А-лабе, Мумитролле и всех остальных кого я знаю.


Уверен, что из них есть зарабатывающие трейдеры, но лично мне, клянусь, абсолютно не интересно каким методом они пользуются.
К примеру, я часто пересекался с Фишманом в UT, мы дружески болтали и у меня за все это время даже мысль не возникла поинтересоваться о каких-то подробностях его робота, системы и стратегии)))))))

А вот к примеру, тот же же robot_Aspirant сам как-то за рюмкой чая САМ рассказал мне о том, как и на чем основан их метод и что контретно они эксплотируют и чем занимаются каждый день. (это останется между нами) Скажу чесно - ребята зарабатывают, да хренли мне говорить - посмотрите ЛЧИ. Но при всем при этом - я бы не хотел так торговать. Их подход как инородное тело в моем сознании)))


Да и на последок.
При всей сложности данной темы,  она усложняется еще в 1000 раз вот чем. Не всегда те, кто могут научить правильным вещам зарабатывают))) Т.к. реализация их стратегии на практике проходит через призму их характера и психологии, отсюда и отсутствие результата. А те кто в зарабатывают какой-то период времени возможно доживают последние дни своей карьеры.. Поэтому здесь хуй поймешь, кого слушать и кто прав на самом деле))

Я пришел к факту о том, что большинство неспособно зарабатывать независимо от стратегии. А если стратегия настолько формализуема, что в ней нет места колебанию и умственному процессу, то собсно и трейдер то не нужен. Зарабатывать будет робот, а не человек.

МТС, HFT, МСК)



МТС, HFT, МСК)




                                                  ♠
Охуительно, охуительно, охуительнооо ооООоОоОооо ооххххуууииительнооооОо))
Как охуительно там, где я возможно скоро буду работать)))
Боле по этому поводу ничего сказать не могу)
                                                  ♠
Наведался к fenix_fx))) Сьел у него весь хавчик с холодильника и конфеты)
Потом, только хотел уйти, но Саша мне по джентельменски намекнул, что я палюсь)) И если я хочу сходить в гости, что бы зохавать всё что есть - я должен сделать это так, как будто пришел за чем-нибудь другим)) И я остался еще ненадолго...

Еще из рофлов:
Я *смотря на Х-ВОХ*: Ну че.. давай я тя в мортал комбат ща накажу разок хоть или че там у тя есть..
Феникс: он сломан
Я: и что ты теперь? рефлексируешь во время торгов, вместо того что бы..
Феникс *прерывая меня*: у меня есть PlayStation3 )))))))))))


Далее, я конечно прихуел, насколько Санек продвинулся, с тех пор как я у него был в последний раз. А это было тогда, когда он еще торговал руками) Сейчас все выглядит по ботански - куча роботов, все че то делают.. открываются, закрываются, а Феникс сидит, развалившись в кресле, наблюдает за этой баблорезкой)) Пытался мне обьяснить, на чем основан каждый его робат - но мой моск не выдержал такой атаки.
Всё что я понял, что есть и арбитражные мтс-ки и направленного трейдинга... последние при мне накосили неплохой бабосик.. хотя я был не больше 2-х часов..
                                                  ♠
Далее я зашел еще к одному своему другу, который живет в том районе...  Тот тоже раньше торговал руками, но изначально уже грезил про своих роботов... Когда я его навестил - его робаты уже были вопрощены в жизнь и работали на моих глазах. И ушах кстати тоже)  Я сначала не понял, что блять пикает постоянно.. почти каждую секунду))) Потом увидел, стакан - и охуел, блять. Это были сделки!! С ниибательской частотой!. Я спросил: это то самое HFT?? Он говорит - да)) Я смотрел и видел, что заявки даже не успевали отобразицо в стакане, как их уже исполняли.... Пока мы сидели, а мы сидели где-то пару часов, я иногда поглядывал в терминал... и следил за профитом. ПРИ МНЕ РОБОТ НАСКАЛЬПИЛ ОКОЛО 10 000р НА 1 КОНТРАКТ!! Причем очень плавно и стабильно...  А в абсолютном значении, прибыль побольше чем у некоторых гуру трейдеров с их +70% за целый месяц)))))))
                                                  ♠

Короче, после посещения этих персонажей я чувствовал себя каким-то, сука, неандертальцем.. с большой дубинкой за плечами)) Умные люди уже поняли, как на рынке поднимается бабосик, а я, блять, все "интуитивный трейдинг".... .. Колхоз.. совхоз...


Я конечно себя подсознательно успокаиваю, мол, ограничение по лоту в этих HFT-системах полюбому есть.. а значит типо есть потолок.. Да и потом... это все то же юзание неэффективности рынка... Да, это все очень привлекательно и на неэффективностях можно сделать больше всего бабла.. и быстрее всего. Но я уже писал публично, что не хочу заниматься поиском неэффективностей.. даже зная, что найдя нужную дырку - можно рубить профит, пока счет не лопнет))) Но это всё работает не долго.. и все неэффективности всегда исчезают...
Большинство ручный скальперов моего поколения (~2008 года и раньше) сейчас уже не может делать прибыль так, как они делали это раньше. Скальпингом всмысле. И я кстати не могу тоже. Все дырки убили высокочастотники... Ок. Но я уверен, что, скажем в 2012 отсеятся процентов 90 из тех, кто рубит бабло сейчас... точно по той же причине, что и скальперы 2008-го года))) Этот цикл никогда не меняется.

Что же касается меня... да, у меня более консервативный подход.. я не гонюсь за тем, что работает именно сейчас. Я пытаюсь развивать и основывать свой трейдинг на том, что в рынке не меняется никогда .. и меняться не будет... потому что не сможет.. иначе рынок не сможет существовать по определению.
                                                  ♠

Кстати... т.к. посиделки в позе по целой неделе для меня стало нормой - я задумался над тем, куда тратить свободное время..
И решил, попробывать американские стоки))) Акций там дохуища и на любой вкус... так что, от безделья можно будет там пощелкать, полистать... найти какие-нибудь интересненькие идеи в акциях..
Это кстати навеяно ChartGame.com)))

--------------------------------------
Из ветки каментов)
"Ждемс подробностей о названии фонда, я его шортить буду" (c) deboshir_close
Muauahhahahahaha))))
да, мля, скоро и лоси
будут исключительно такимиже (с) garic1

МТС-ники и системщики




Что это я всё о себе, да о себе..
Пора бы уже и о вас поговорить)))


ЗНАЕТЕ В ЧЕМ ВАША ПРОБЛЕМА?


Я обращаюсь к тем, кто советует мне написать робата, спрашивает работаю ли я по системе, какой у мя стоп в пунктах)) и всё такое..
Вы всё верно говорите.. и красиво.. человеческий фактор, автоматизация.. красивые слова, не спорю.

Но есть проблемка. Проблемка в том, что вы все равно вьебёте говна со своей системой.. рано или поздно. Знаете почему? Потому что вы не хотите понимать рынок. Не понимаете и думаете что это не возможно или просто лень. Вы хотите найти "золотой индикатор", что бы "линии пересеклись" - вы покупали.. "пересеклись еще раз"  - продавали. А почему рынок должен вырасти, сама суть причины.. и у кого вы покупаете - не задумываться. Хотите избавиться от мыслительного процесса, хотите что бы всё сделали за вас? АВОТХУЙ.


Одна из причин, почему любой алгоритм обречен на итоговый отсос - это то, что система забирает деньги по одним и тем же техническим сигналам\факторам. А раз так, то значит кто-то регулярно теряет деньги на этих сигналах. Правильно ведь? А если человек раз потерял на этом бабло, два потерял, 10 раз потерял - то самый даже законченный тупица поймет где именно он теряет деньги.. и так уже входить не будет. Не факт, что он перестанет терять, но входы у него будут уже другие. То же касается и всех других мтс - если она зарабатывала и вдруг начнет терять деньги стабильно (изза вашей системы), то её просто остановят и перепрограммируют. И у вас опять пропадет потенциальная жертва. (Именно поэтому, когда на фортс был живой рынок и стакан - то скальперские приёмы не проживали и 3-х месяцев..)

Без понимания рынка - делать ставку на своё спекулятивное будущее, думая, что если вы умеете писать экспертов - значит вы умнее всех и будете перманентно делать бабло - суперглупо.  Ну вот вы протестировали свою систему на "исторических данных". ОК. Запускаете в реале - она вам сливает счет. Думаю вариант такой очень популярный у мтс-ников. Но предположим она начинает зарабатывать... Ок. Ждем.. счет растет растет... и вдруг ваши сигналы перестают работать. И? ЧТО ДАЛЬШЕ ТО, ЛОЛ? Мало того, что возьмете убыток(а какого он будет размера еще вопрос), так еще и прекратите зарабатывать. Начнется опять поиск какого-то алгоритма, тестирование, рискованный запуск... и эта цепь неизбежна. Вы блять хотите, что бы вы нихуя не делали, а всю оставшуюся жизнь за вас работал робот? АВОТХУЙ! Щас многие напишут камменты - мол, у меня мтс уже 2-3 года работает в плюс и горя не знаю) Да хоть 10 лет. Если вы у вас больше нет никакого заработка и вы живете на этот доход, то представьте, что система сломается, когда вам будет лет 40)))))) На рынке вы уже нихуя не понимаете и делать ниче не умеете тоже) А у вас семья и  всё такое)

У меня на западе были несколько технических систем для входа. Был период, что они работали настолько точно, что по даксу я входил с плечом по 30 со стопов в 1-2 тика! Я радовался, типо, нахуя мне прогнозировать рынок, буду входить по этим сигналам и делать бабло)  Но потом все эти входы переставали работать.. и я терял всё, что на них заработал..


"Рынок постоянно меняется" - эту фразу слышу я постоянно. Да, но только технически. Только нюансы. Почему? Я написал об этом выше.
НО!!! Суть рынка, его принцип, первопричины движений, логика - всегда неизменны!!
НА РЫНКЕ НИКОГДА НЕ ПРОИСХОДИТ НИЧЕГО НОВОГО - (с) Ливермор, и я подписываюсь.

Из точки А в точку Б рынок всегда приходит исправно. Формирование этих точек неизменно. А вот как они придет туда, с какой амплитудой, свечами, зашумленностью, трендовостью - это всё изменяемые параметры.

И если вы понимаете рынок, если вы знаете кто потеряет деньги, когда вы открываете позицию и почему должно произойти именно так - то вы всегда будете делать деньги.

И многие тут скажут, что тебя размолотит рынок нахуй, если ты торгуешь без всякой системы. Я бы перефразировал это, так, что без понимания твоих действий ты обречен на проигрыш. Ты должен знать причину для входа, причину для выхода.

Это всё лично моё мнение. Возможно ошибочное, как и у любого другого человека, но оно обоснованное и имеет право на жизнь)

_______
Один из ответов: http://z-intro.livejournal.com/188248.html

Роботы :)





ппц... как же я заёбся отбирать второе место)
Что я думаю о Eva и robot_spb ??


Collapse )




  • Current Music
    Lesnikov-16 - Ангелы Космоса :)
  • Tags